مجله ایرانی:اندیکاتور والیوم پروفایل یک شاخص پیشرفته است. این مقدار حجم معامله شده یک دارایی را در یک دوره مشخص، در سطوح قیمتی معین نشان می‌دهد.

حجم چیست؟

حجم که به آن حجم معاملات نیز گفته می‌شود، تعداد کل سهام یا سهام معامله شده برای یک دارایی خاص را نشان می‌دهد. یک دارایی یا سهام یا جفت ارز زمانی نقدینگی بالایی دارد که حجم آن زیاد باشد.دیدن حجم یک اندیکاتور این امکان را به شما می‌دهد که سطوح قیمتی را که در آن اقدامات مهم قیمت انجام شده است و قیمت در این نواحی واکنش نشان داده است را مشخص کنید.

پس از تایپ Volume Profile و انتخاب آن از بخش اندیکاتورها، دو نقطه روی نمودار مشخص می‌کنید که محدوده زمانی مورد نظر شما را تعیین می‌کند. معمولا یکی از نقطه‌ها در کف قیمتی و دیگری در سقف قیمتی آخرین حرکت قیمت در نظر گرفته می‌شود. سپس در این محدوده اندیکاتور والیوم پروفایل برای شما نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور از شمع‌های افقی(هیستوگرام افقی) تشکیل شده که هر کدام از این شمع‌ها، نشان‌دهنده میزان حجم معاملات انجام شده در قیمت متناظر است. هر چه این شمع‌ها بزرگتر باشند، حجم معاملات در آن قیمت بیشتر خواهد بود.

انواع ولوم پروفایل

سه نوع مختلف پروفایل حجمی در معاملات استفاده می‌شود. تفاوت چندانی در نحوه عملکرد همه آنها وجود ندارد. تفاوت‌هایی که بین آنها وجود دارد، نحوه نمایش آنها در نمودار و سهولت دسترسی به نمایه حجم در بازه زمانی دقیقی است که می‌خواهید مشاهده کنید.

Volume Profile Visible Range: (محدوده قابل مشاهده نمایه حجمی) VPVR ابزار اصلی نمایه حجمی است که اکثر معامله گران از آن استفاده می‌کنند. در کنار سطوح قیمت در هیستوگرام ظاهر می‌شود. حجم معامله شده در سطح قیمت را به صورت خودکار از شمع‌های نمایش داده شده روی صفحه نمایش می‌دهد. وقتی در بازه زمانی به عقب و جلو بروید، محدوده قابل مشاهده اندیکاتور تغییر خواهد کرد.

Volume Profile Fixed Rage (VPFR): این مشخصات حجمی تقریباً مشابه VPVR است، فقط با کمی تفاوت. هنگامی که فردی می‌خواهد حجم معامله شده را در یک دوره قیمت، مانند روند صعودی یا نزولی مشاهده کند، می‌توانید نقطه اولیه و نهایی را تعیین کنید و مشخصات حجم را فقط برای آن دوره زمانی مشاهده کنید.

Volume Profile Session Volume (VPSV): در این حالت اندیکاتور تمام حجم معاملات انجام شده در یک سشن معاملاتی را در نشان می‌دهد.

اجزای اندیکاتور والیوم پروفایل

اجزای تشکیل دهنده والیوم پروفایل عبارتند از:

Profile High

به بالاترین قیمت در محدوده مورد بررسی گفته می‌شود.

Profile Low

به پایین‌ترین قیمت در محدوده مورد بررسی گفته می‌شود.

High Volume Nodes

به نواحی که در آنها حجم بیشتر است، HVN گفته می‌شود و معمولا از سطوح قیمتی که در این نواحی قرار گرفته، برای معاملات استفاده می‌شود. این نواحی خاصیت مگنت داشته و قیمت‌ها را به سمت خود جذب می‌کند.

Low Volume Nodes

در محدوده مورد بررسی، به نواحی که در آنها حجم کمتر است LVN گفته می‌شود. معمولا زمانی که قیمت با حجم بالایی شروع به حرکت می‌کند و سطح جدیدی را می‌شکند، ناگهان با کاهش حجم همراه شده و نواحی LVN را به وجود می‌آورد. معمولا قیمت مدت زمان زیادی در این نواحی نمی‌ماند و پس از ورود قیمت به این نواحی، انتظار می‌رود شاهد یک جهش در قیمت باشیم.

Volume Area

Volume Area به محدوده‌ای گفته می‌شود که ۷۰ درصد از معاملات از لحاظ حجمی، در این محدوده انجام شده است. البته در اندیکاتور والیوم پروفایل این درصد می‌تواند متغیر باشد.

Volume Area High

به بالاترین قیمت در محدوده Volume Area گفته می‌شود.

Volume Area Low

به پایین‌ترین قیمت در محدوده Volume Area گفته می‌شود

Point Of Control(POC) چیست؟

POC به سطح قیمتی گفته می‌شود که احتمالا بیشترین حجم معاملات و سفارشات را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع POC سطحی از قیمت است که معامله‌گران بزرگ تمایل دارند در این سطح وارد شوند؛ بنابراین بسیار مورد توجه بازارگردان‌ها و بازارسازها قرار می‌گیرد. سطوح POC برای ما نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید تلاش کنیم این سطوح را در نمودار قیمت پیدا کنیم.

POC که در حرکت‌های قبلی تست نشده، می‌تواند سطح بسیار مناسبی برای ورود باشد.

الگوهای والیوم پروفایل

هیستوگرام والیوم پروفایل می‌تواند الگوهای مختلفی را تشکیل دهد که معمولا تکرار شده و پس از تشکیل آنها، وقایع مشابهی رخ می‌دهد. چهار مورد از الگوهای اصلی والیوم پروفایل عبارتند از:
والیوم پروفایل D_شکل

در این حالت، اندیکاتور والیوم پروفایل، شکلی مشابه D دارد. این الگو رایج‌ترین الگویی است که در والیوم پروفایل تشکیل شده و نشان‌دهنده این است که بازار موقتاً در حالت استراحت و تعادل قرار گرفته است. معامله‌گران بزرگ پس از تشکیل پروفایل D_شکل، منتظر یک حرکت قوی هستند تا متناسب با این حرکت، وارد پوزیشن‌های معاملاتی جدید شوند.

والیوم پروفایل P_شکل

در این حالت، اندیکاتور والیوم پروفایل شکلی مانند P دارد. این الگو معمولا در روندهای صعودی یا انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد. در واقع زمانی این الگو تشکیل می‌شودکه قدرت خریداران به فروشندگان غالب شده و با افزایش قیمت‌ها شاهد یک روند صعودی هستیم. پس از این روند صعودی معمولا بازار وارد یک مرحله استراحت یا تعادل می‌شود. معامله‌گران بزرگ منتظر یک حرکت قوی پس از این تعادل هستند تا پوزیشن‌های معاملاتی خود را تعیین کنند.

والیوم پروفایل ‌b-شکل

در این حالت اندیکاتور والیوم پروفایل شکلی مشابه b دارد. این الگو دقیقا برعکس والیوم پروفایل p-شکل بوده و معمولا در روندهای نزولی یا انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد.

اگر قیمت در روزهای بعد به POC قبلی برخورد کنند، این سطح می‌تواند به عنوان یک مقاومت عمل کند. در صورت شکستن این مقاومت احتمالا شاهد یک روند صعودی جدید باشیم.

همچنین برخورد قیمت با سایر سطوح با ضخامت حجمی؛ می‌تواند هشداری برای ورود مجدد فروشندگان قوی و نزولی شدن روند بازار باشد.

والیوم پروفایل باریک یا نازک

این نوع الگو شباهت زیادی به حرف انگلیسی I دارد و ضخامت حجمی کمی در آن مشاهده می‌شود. در این حالت، فروشندگان و خریداران قوی وارد بازار شده و قیمت به سرعت در حال حرکت است. در واقع این نوع الگو نشان‌دهنده قوی بودن روند فعلی بازار(صعودی یا نزولی) است. نواحی ضخیم حجمی(کلاسترهای حجمی) در این الگوها بسیار اهمیت داشته و می‌تواند در روندهای نزولی و صعودی، به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفته شوند.

برای داشتن یک استراتژی مناسب به کمک والیوم پروفایل، توجه به نکات زیر بسیار حائز اهمیت است:

محدوده HVN شامل سطوح قیمتی است که حجم معاملات بالایی در آنها صورت گرفته و به صورت مگنت عمل می‌کند؛ یعنی قیمت‌ها به سمت این محدوده جذب می‌شوند. بنابراین شما می‌توانید در نواحی حمایتی که پایین‌تر از این محدوده قرار دارند، اقدام به خرید کرده و تا رسیدن قیمت به این محدوده صبر کنید.

محدوده LVN شامل سطوح قیمتی است که حجم معاملات در آنها بسیار ضعیف بوده و قیمت‌ها به سرعت از این سطوح فاصله می‌گیرند؛ بنابراین تا حد امکان از معامله در این محدوده خوددداری کنید.

VAH و VAL می‌توانند می‌توانند سطوح مناسبی برای حمایت و مقاومت باشند. معمولا VAH و VAL روز قبل، در روز بعدی تست می‌شوند و می‌توانند سطوح خوبی برای ورود به معامله باشند.

POC یکی از مهم‌ترین سطوح در والیوم پروفایل است که می‌تواند نقش مهمی را در استراتژی‌های معاملاتی شما ایفا کند. مثال‌های زیر نمونه‌هایی از کاربرد POC در تعیین استراتژی معاملاتی را نشان می‌دهند.

زمانی که قیمت بین VAH امروز و Profile High روز قبل باز شود؛ احتمالا قیمت کاهش یابد. بنابراین می‌توانید تا رسیدن به POC امروز صبر کنید، سپس وارد پوزیشن خرید شوید.

همچنین زمانی که قیمت بین Profile Low روز قبل و VAL امروز باز شود، احتمالا شاهد افزایش قیمت تا POC امروز باشیم؛ بنابراین می‌توانید در سطح POC وارد پوزیشن فروش شوید.

• نویسنده : مجله ایرانی